Im Jahr 2017 setzte die EBA ihre Tätigkeiten zur Verbesserung der Vergleichbarkeit der Eigenkapitalanforderungen mit dem Ziel fort, ihre Vergleichbarkeit zu gewährleisten, das Vertrauen in interne Modelle insgesamt wiederherzustellen und ihre aufsichtliche Überprüfung mit anderen Interessenträge...
In der kurzen Zeit seit ihrer Gründung Anfang 2011 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) einen bedeutenden Beitrag zur Festigung der Finanzmärkte in Europa und zur Harmonisierung der ihnen zugrunde liegenden Vorschriften für die Banken geleistet. Sie erreichte dies vor dem Hintergrund...
Drei Jahre nach ihrer Gründung im Gefolge der Finanzkrise kommt der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung des Vertrauens in das Bankensystem zu. Im Jahr 2013 konnte die EBA mit ihrem Beitrag zur Entwicklung verbindlicher und harmon...
2014 hat die EBA bedeutende Fortschritte erzielt und sich weiterhin ihrer wichtigsten Aufgabe gewidmet, dem Schutz der Integrität und Stabilität des EU‑Bankensektors. Zu den erwähnenswerten Ergebnissen zählen die Weiterentwicklung des einheitlichen EU‑Regelwerks für Banken, die anhaltende Förder...
In many standard derivation and presentations of risk measures like the Value-at-Risk or the Expected Shortfall, it is assumed that all the model’s parameters are known. In practice, however, the parameters must be estimated and this introduces an additional source of uncertainty that is usually...
This report describes the main developments of and trends in the EU banking sector since the end of 2019 and provides the European Banking Authority (EBA) outlook on the main risks and vulnerabilities (1). As in 2019, the December 2020 risk assessment report (RAR) is published along with the EU-...
Fifteen years after the introduction of the Basel II Accord, which thoroughly revised the capital framework for banks, internal models are a full part of the supervisory toolkit and the risk management framework of financial institutions. The debate around models has gone through different phase...
We examine the risk sensitiveness of minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)‐eligible debt yields in a sample of 63 European banking groups during the period 2009Q3–2019Q2 in 14 European countries. We conclude that MREL‐eligible debt is risk sensitive, as investors clos...
