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Time to go beyond RWA variability for IRB banks
An empirical analysis
Metadaten zur Veröffentlichung
Fifteen years after the introduction of the Basel II Accord, which thoroughly revised the capital framework for banks, internal models are a full part of the supervisory toolkit and the risk management framework of financial institutions. The debate around models has gone through different phases: strong support right before Basel II, seeking greater risk-sensitivity of capital requirements;
material concern after the financial crisis, in the light of the high variability of internal models’ outcomes; and awareness at the current juncture of their important role in risk management and banking supervision. Despite all initiatives taken by banking regulators and supervisors, a number of questions on banks’ risk-weighted assets are still open. The aim of this paper is to provide a different perspective on some of those questions and set the conditions for shifting the attention from simple comparison across banks to an economic interpretation of their risk measures.
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Angaben zur Veröffentlichung
Verbundene Veröffentlichungen
Veröffentlicht am:
2020-10-16
Korporative(r) Verfasser:
Europäische Bankenaufsichtsbehörde
(
Einrichtung und Agentur der EU
)
Persönliche Verfasser:
Cannata, Francesco
;
Casellina, Simone
;
Chionsini, Gaetano
Themen:
Wirtschaft – Finanzen
Thema:
Bankpolitik
,
Finanzaufsicht
,
finanzielles Risiko
,
Haushaltsordnung
PDF
ISSN
2599-7831
ISBN
978-92-9245-679-5
DOI
10.2853/80825
Katalognummer
DZ-AH-20-005-EN-N
PDF
ISSN
2599-7831
ISBN
978-92-9245-679-5
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10.2853/80825
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